Pemodelan data Jakarta stock exchange LQ45 menggunakan metode Regresi Nonparametrik B-Spline

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Susilowati, Susilowati (2022) Pemodelan data Jakarta stock exchange LQ45 menggunakan metode Regresi Nonparametrik B-Spline. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Susilowati_H02218013.pdf
Download (2MB)

Abstract

Indeks saham LQ45 merupakan indeks saham utama di Indonesia. LQ45 adalah indeks pasar saham BEI yang terdiri dari 45 perusahaan dengan tingkat likuiditas yang kuat. Perubahan harga saham didorong oleh berbagai faktor seperti inflasi, nilai tukar mata uang, suku bunga, dan semuanya yang berdampak pada penawaran dan permintaan. Data LQ45 dari bursa saham Jakarta merupakan pola data yang berulang dan tidak mengikuti pola tertentu, sehingga dilakukan pendekatan nonparametrik yang digunakan untuk memperkirakan fungsi regresi. Salah satunya dapat menggunakan metode regresi non parametrik B-Spline. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mendapatkan model saham Jakarta Stock Exchange LQ45 dan untuk mengetahui nilai akurasi yang didapat dari saham Jakarta Stock Exchange LQ45 menggunakan regresi nonparametric B-Spline. Model Regresi nonparametric B-Spline terbaik yang digunakan untuk memprediksi JKSE LQ45 adalah model regresi pada saat X1 berorde 2, X2 berorde 3, X3 berorde 3 dan banyaknya titik knot X1 sebanyak 2 titik knot , banyaknya titik knot X2 sebanyak 2 titik knot sedangkan banyaknya knot X3 sebanyak 1 knot dengan GCV minimum sebesar 0,00417.Nilai MAPE terkecil yang digunakan untuk memprediksi JKSE LQ45 menggunakan model regresi nonparametric B-Spline sebesar 0,0284 atau setara pada 2,84%.