Analisis dinamika hubungan antara BI Rate, GDP, inflasi, dan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2024

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mustofa, Amanda Devva Verdasari Mustofa (2025) Analisis dinamika hubungan antara BI Rate, GDP, inflasi, dan kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Amanda Devva Verdasari Mustofa_08040422096.pdf Download (4MB)
	Text Amanda Devva Verdasari Mustofa_08040422096_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 January 2029. Download (4MB)

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Perubahan BI Rate, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi berpotensi memengaruhi kinerja keuangan bank syariah, meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten terkait pengaruh variabel makroekonomi terhadap kinerja bank syariah, terutama dalam membedakan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dinamis antara BI Rate, Produk Domestik Bruto (GDP), inflasi, dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM). Data yang digunakan merupakan data time series bulanan periode 2017–2024 yang bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan. Kinerja keuangan bank syariah diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Tahapan analisis meliputi uji stasioneritas, uji kointegrasi, uji kausalitas Granger, serta analisis Impulse Response Function (IRF) dan Variance Decomposition (VD). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara BI Rate, GDP, inflasi, dan kinerja keuangan bank syariah. GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan FDR, sedangkan BI Rate dan inflasi cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja bank syariah, khususnya profitabilitas. Dalam jangka pendek, pengaruh variabel makroekonomi tidak seluruhnya signifikan, namun dalam jangka panjang pengaruh tersebut menjadi lebih dominan. Selain itu, terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel makroekonomi dan kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan agar stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi menjadi perhatian utama dalam penguatan perbankan syariah. Bank syariah diharapkan mampu mengelola pembiayaan dan likuiditas secara adaptif terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain dan memperpanjang periode penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Mustofa, Amanda Devva Verdasari Mustofa amandadevva4113@gmail.com 08040422096
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Wicaksono, Rianto Anugerah riantoanugerah@uinsa.ac.id 2122088503
Subjects:	Ekonomi Islam
Keywords:	BI Rate; poduk domestik bruto (GDP); inflasi; kinerja keuangan Bank Syariah; VAR/VECM
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Amanda Devva Verdasari Mustofa
Date Deposited:	12 Jan 2026 08:22
Last Modified:	12 Jan 2026 08:22
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/86006

Actions (login required)

View Item