Regresi Nonparametrik Kernel menggunakan Estimator Nadaraya-Watson dalam data Time Series: studi kasus: tingkat Suku Bunga, Kurs, Inflasi, jumlah uang beredar terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Purwanti, Ida (2019) Regresi Nonparametrik Kernel menggunakan Estimator Nadaraya-Watson dalam data Time Series: studi kasus: tingkat Suku Bunga, Kurs, Inflasi, jumlah uang beredar terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ida Purwanti_H72215013.pdf
Download (3MB)

Abstract

ISSI merupakan cerminan pergerakan harga saham syariah secara keseluruhan. Untuk membantu investor dalam menentukan keputusan bahwa saham tersebut harus dijual, dibeli, atau dipertahankan maka diperlukan adanya prediksi harga saham syariah. Dalam penelitian ini untuk memprediksi ISSI menggunakan regresi nonparametrik kernel. Metode regresi kernel adalah salah satu metode dalam regresi nonparametrik yang digunakan untuk memperkirakan ekspektasi bersyarat dengan menggunakan fungsi kernel. Fungsi kernel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi kernel Gaussian dan Epanechnikov. Adapun estimator yang digunakan yaitu estimator Nadaraya-Watson. Penelitian ini bertujuan membandingkan kedua fungsi kernel untuk memprediksi ISSI dalam kurun waktu Januari 2016 hingga Desember 2018. Berdasarkan hasil analisis diperoleh metode terbaik dalam memprediksi ISSI yaitu regresi nonparametrik kernel menggunakan estimator Nadaraya-Watson dan fungsi kernel Gaussian dengan nilai MAPE sebesar 15% dan nilai koefisien determinasi sebesar 85%. Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap ISSI yaitu suku bunga, kurs, dan inflasi. Pemulusan kurva dilakukan menggunakan nilai bandwidth (h) yang dicari dengan aturan Silverman. Hasil perhitungan dengan aturan Silverman diperoleh nilai bandwidth sebesar 101832,7431.