Implementasi geometric browmian motion terhadap peramalan harga saham Bank BCA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nurcahyani, Anisa (2024) Implementasi geometric browmian motion terhadap peramalan harga saham Bank BCA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Anisa Nurcahyani_H72219022 full.pdf Restricted to Repository staff only until 2 February 2027. Download (2MB)
	Text Anisa Nurcahyani_H72219022.pdf Download (1MB)

Abstract

Investasi menjadi hal penting yang dapat meningkatkan ekonomi suatu negara. Salah satu investasi yang sering diincar oleh masyarakat adalah saham, karena dinilai mampu memberikan tingkat keuntungan yang menjanjikan pada masa mendatang. Sebanyak 34,9% kapitalisasi pasar berasal dari sektor keuangan. Saham Bank BCA mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17% setiap tahunnya. Namun, meski demikian selalu ada risiko karena saham bersifat volatile, uncertainty dan random walk. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga saham Bank BCA menggunakan metode Geometric Browmian Motion (GBM) serta untuk mengetahui nilai akurasi peramalan pada penelitian yang telah dilakukan. GBM merupakan model matematika yang mengikuti proses stokastik dengan waktu kontinu, sehingga metode ini dianggap lebih realistis dan akurat dalam memodelkan volatilitas pergerakan acak pada harga saham. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan harga peramalan pada saham Bank BCA periode bulan September 2023. Harga peramalan saham yang didapatkan memiliki pola yang hampir sama dengan data yang digunakan dalam penelitian yakni berfluktuatif namun cenderung naik pada periode waktu mendatang. Dalam meramalkan harga saham ini diperoleh tingkat akurasi yang tinggi, dengan didapatkannya nilai perhitungan MAPE sebesar 2,86%.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Nurcahyani, Anisa annurcahyani27@gmail.com H72219022
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Yuniar yuniar_farida@uinsby.ac.id 2027057901 Thesis advisor Utami, Wika Dianita wikadianita@uinsby.ac.id 199206102018012003
Subjects:	Bank dan Perbankan Jual Beli Matematika
Keywords:	Investasi; saham; Bank BCA; peramalan; geometric browmian motion
Divisions:	Fakultas Sains dan Teknologi > Studi Matematika
Depositing User:	Anisa Nurcahyani
Date Deposited:	02 Feb 2024 03:22
Last Modified:	02 Feb 2024 03:22
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68130

Actions (login required)

View Item