Pengaruh Trading Volume Activity dan Trading Frequency terhadap Abnormal Return di bulan Ramadan: studi pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016 - 2018

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fawaid, Muhammad Jazilul (2019) Pengaruh Trading Volume Activity dan Trading Frequency terhadap Abnormal Return di bulan Ramadan: studi pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016 - 2018. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Jazilul Fawaid_G04215025.pdf
Download (2MB)

Abstract

Setiap bulan Ramadan merupakan momentum meningkatnya konsumsi penggunaan layanan data pada kalangan netizen Indonesia. Sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu luang dengan aktif di sosial media, melihat konten video tausiyah agama dan bermain game online. Peningkatan konsumsi layanan data ini secara tidak langsung akan menambah keuntungan bagi penyedia jaringan. Dengan adanya berita-berita positif tersebut bagi perusahaan telekomunikasi, secara psikologis para investor atau trader lebih tertarik memanfaatkan momentum untuk mendapatkan Abnormal Return. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis diduga terdapat pengaruh Trading Volume Activity dan Trading Frequency terhadap Abnormal Return secara simultan dan parsial pada perusahaan telekomunikasi di bulan Ramadan periode 2016-2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder berupa data transaksi perdagangan harian diperoleh dari website: www.idx.co.id dan mandiri online trading securities. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga perusahaan telekomunikasi yang terdafatar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan perhitungan skala statistik di software SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Trading Volume Activity berpengaruh tidak signifikan terhadap Abnormal Return dan Trading Frequency berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return. Serta Trading Volume Activity dan Trading Frequency secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return.