This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Ula, Izzatul Aliyatal (2021) Pemodelan volatilitas harga emas dan kurs USD menggunakan metode constant conditional correlation multivariate garch. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Izzatul 'Aliyatal Ula_H72217028.pdf Download (2MB) |
Abstract
Kondisi pasar keuangan global yang tidak stabil karena wabah Covid-19 telah mendorong investor untuk menjadikan emas sebagai aset (safe haven). Selain itu emas juga memiliki peran sebagai sumber likuiditas terhadap investasi lain yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga emas secara tajam. Berdasarkan data goldprice pada Agustus 2020, emas mencapai harga tertinggi sepanjang sejarahnya yang kemudian diikuti dengan volatilitas yang tinggi pula. Oleh karena itu diperlukan pemodelan volatilitas harga emas. Pemodelan volatilitas dilakukan menggunakan model Constant Conditional Correlation Multivariate GARCH (CCC-MGARCH) untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas pada data serta untuk mendeteksi comovement antara harga emas dengan kurs USD terhadap rupiah. Pada penelitian ini dihasilkan model CCC MGARCH(1,1) sebagai model terbaik dalam memodelkan volatilitas harga emas dengan nilai RMSE sebesar 0.000133 dan sebesar 0.000069 pada volatilitas kurs USD. Nilai korelasi antara harga emas dengan kurs USD terdeteksi sebesar 10.68%.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||||||
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | Matematika | ||||||||||||
| Keywords: | volatilitas; Emas; Kurs USD; CCC-MGARCH. | ||||||||||||
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Studi Matematika | ||||||||||||
| Depositing User: | Izzatul Ula | ||||||||||||
| Date Deposited: | 28 Jul 2021 12:37 | ||||||||||||
| Last Modified: | 28 Jul 2021 12:37 | ||||||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/48992 |
Actions (login required)
 |
View Item |
