Penerapan Arch-Garch model terhadap prediksi harga saham PT XXX dalam Masa Covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamaratih, Eria Linta (2022) Penerapan Arch-Garch model terhadap prediksi harga saham PT XXX dalam Masa Covid-19. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Eria Linta Kamaratih_H72217023.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menyelidiki peristiwa yang terjadi saatp enyebaran viruscovid 19 pada harga saham. Beberapa saham perusahaan yang terdaftar dalam BEI turun secara drastis dan maraknya aksi penjualan saham oleh investor. Salah satu perusahan yang terdampak hal itu adalah PT.HM.Sampoerna,Tbk. Keadaan saham saat krisis merupakan hal yang menantang bagi para investor untuk melakukan identifikasi dan pemodelan saham. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan harga saham PT.HM.Sampoerna,Tbk dengan menggunakan metode ARCH-GARCH sebagai model yang dapat menangkap efek heterokedastisitas. Data yang digunakan adalah penutupan harga saham dari Maret 2020 hingga Desember 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa GARCH (2,1) merupakan model terbaik dalam memodelkan harga saham PT. HM. Sampoerna, Tbk berdasarkan nilai absolut AIC sebesar 9,592174 dan SC sebesar 9.653783. Akurasi peramalan MAPE menghasilkan nilai sebesar1.4825. Penelitian ini berkontribusi terhadap penerapan metode ARCH-GARCH dalam prediksi saham sehingga masyarakat mendapatkan informasi sebagai pertimbangan dalam berinvestasi saham.