Prediksi harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) menggunakan metode long short-term memory (LSTM) dengan integrasi faktor supply-demand, indeks dolar, dan risiko geopolitik

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) merupakan salah satu indikator penting dalam pasar energi global yang pergerakannya dipengaruhi oleh keseimbangan supply-demand, indeks dolar, dan risiko geopolitik. Fluktuasi harga yang tinggi menyebabkan perlunya metode prediksi yang mampu menangkap pola nonlinier dan ketergantungan jangka panjang pada data deret waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga minyak mentah WTI menggunakan metode Long Short-Term Memory (LSTM) dengan mengintegrasikan factor supply-demand, Indeks Dolar (DXY), dan Geopolitical Risk Index (GPR). Data yang digunakan merupakan data harian periode 1 September 2021 hingga 30 September 2025. Tahapan penelitian meliputi interpolasi linear untuk mengatasi data yang hilang, normalisasi Min-Max, pembentukan windowing, pelatihan model dengan berbagai kombinasi parameter, serta evaluasi menggunakan RMSE dan MAPE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LSTM mampu menghasilkan prediksi harga minyak mentah WTI dengan tingkat akurasi yang tinggi. Model terbaik memperoleh nilai MAPE sebesar 2,296% dan RMSE sebesar 2,1915. Analisis feature importance menunjukkan bahwa variabel impor minyak mentah memberikan kontribusi paling dominan terhadap perubahan harga WTI dibandingkan variabel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi faktor eksternal dapat meningkatkan kemampuan model dalam memprediksi harga minyak mentah WTI secara akurat.