Implementasi Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam pembentukan portofolio optimal pada indeks saham IDX High Dividend 20

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Auditiyah, Cellyn (2024) Implementasi Capital Asset Pricing Model (CAPM) dalam pembentukan portofolio optimal pada indeks saham IDX High Dividend 20. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Cellyn Auditiyah_09020220022 OK.pdf Download (2MB)
	Text Cellyn Auditiyah_09020220022 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 3 April 2027. Download (2MB)

Abstract

IDX High Dividend 20 salah satu indeks saham di Indonesia. Saham-saham yang termasuk dalam indeks IDX HIDIV20 dikenal memiliki pembagian dividen yang tinggi. Hal ini dapat menarik bagi investor yang mencari pendapatan pasif dari investasi. Akan tetapi, indeks ini memiliki komposisi yang berubah setiap tahun dan pergerakan harga indeks saham yang fluktuatif. Investor yang tertarik berinvestasi pada IDX High Dividend 20 perlu melakukan diversifikasi investasi daripada investasi pada saham tunggal saja. Untuk melakukan diversifikasi investasi membutuhkan pembentukan portofolio optimal. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui komposisi portofolio optimal, menghitung proprosi saham portofolio, dan mendapatkan return dan risk portofolio optimal pada indeks saham IDX High Dividend 20. Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Data harga saham, suku bunga BI, dan indeks harga saham gabungan Januari 2020-Desember 2023 digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian didapatkan bahwa terdapat 6 dari 12 sampel membentuk portofolio optimal yaitu ITMG (28,0%), ADRO (16,6%), BMRI (29,2%), BBNI (13,7%), BBCA (11,8%), dan BBRI (0,6%) dengan return portofolio sebesar 0,41% dan tingkat risiko portofolio sebesar 0,16%.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Auditiyah, Cellyn cellynauditiyahhh@gamil.com 09020220022
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Yuniar yuniar_farida@uinsby.ac.id 2027057901 Thesis advisor Utami, Wika Dianita wikadianita@uinsby.ac.id --
Subjects:	Investasi Matematika Keuangan
Keywords:	Capital Asset Pricing Model (CAPM); Investasi; Portofolio Optimal
Divisions:	Fakultas Sains dan Teknologi > Studi Matematika
Depositing User:	Cellyn Auditiyah
Date Deposited:	03 Apr 2024 01:55
Last Modified:	03 Apr 2024 01:55
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69448

Actions (login required)

View Item