Analisis perbandingan Model GARCH simetri dan asimetri dalam pemodelan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kumaisyaroh, Dewi (2024) Analisis perbandingan Model GARCH simetri dan asimetri dalam pemodelan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Dewi Kumaisyaroh_09020220025 OK.pdf Download (1MB)
	Text Dewi Kumaisyaroh_09020220025 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (4MB)

Abstract

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan volatilitas keuangan dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat global. Volatilitas data keuangan sering kali dimodelkan dengan model ekonometrika ARCH-GARCH. Model tersebut mengasumsikan adanya respon yang sama terhadap guncangan positif (good news) dan guncangan negatif (bad news) pada volatilitas. Namun kenyataannya, guncangan negatif lebih berdampak pada volatilitas dibandingkan guncangan positif. Hal tersebut menyebabkan asumsi simetris pada model ARCH-GARCH tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, digunakan model GARCH asimetri yaitu model TGARCH dan EGARCH. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan GARCH simetri dan GARCH asimetri dalam memodelkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Data closing price IHSG pada periode 10 Juni 2019 hingga 30 Desember 2020 digunakan untuk menggambarkan volatilitas IHSG pada periode "pra pandemi Covid-19" dan "pandemi Covid-19". Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa performa model GARCH asimetri mengungguli GARCH simetri di masa krisis (pandemi Covid-19). Sedangkan untuk masa normal (pra pandemi Covid-19), model GARCH simetri mengungguli model GARCH asimetri.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kumaisyaroh, Dewi dewi.kumaisyaroh@gmail.com 09020220025
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Yuniar yuniar_farida@uinsby.ac.id 2027057901 Thesis advisor Ulinnuha, Nurissaidah nuris.ulinnuha@uinsby.ac.id 2002119001
Subjects:	Bursa Saham Investasi Matematika
Keywords:	GARCH Simetri; GARCH Asimetri; Pemodelan IHSG; Peramalan IHSG
Divisions:	Fakultas Sains dan Teknologi > Studi Matematika
Depositing User:	Dewi Kumaisyaroh
Date Deposited:	24 Jul 2024 07:12
Last Modified:	24 Jul 2024 07:12
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72098

Actions (login required)

View Item