Peramalan harga pembukaan dan penutupan saham BBCA menggunakan metode Multivariate Singular Spectrum Analysis

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azzahra, Farafina Masayu (2025) Peramalan harga pembukaan dan penutupan saham BBCA menggunakan metode Multivariate Singular Spectrum Analysis. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Farafina Masayu Azzahra_09020221027.pdf

Download (4MB)
[img] Text
Farafina Masayu Azzahra_09020221027_Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 14 July 2028.

Download (4MB)

Abstract

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer karena potensi keuntungannya yang menarik. Pada tahun 2022, sektor keuangan memiliki kapitalisasi pasar terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, pergerakan harga saham yang fluktuatif, cepat berubah (volatile), dan kompleks membuatnya sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Multivariate Singular Spectrum Analysis (MSSA) dalam peramalan harga pembukaan dan penutupan saham BBCA serta mengevaluasi akurasi hasil peramalan yang diperoleh. Karena MSSA dipercaya dapat menangani data yang bersifat fluktuatif tanpa terikat asumsi. Penelitian ini menggunakan data harga saham BBCA yang diperoleh dari website Yahoo Finance dengan variabel harga pembukaan dan penutupan yang bersifat fluktuatif. Metode yang digunakan adalah MSSA dengan pembagian data insample 80% dan outsample 20% untuk evaluasi model. Penentuan window length optimal dilakukan melalui metode trial and error, dan pembentukan matriks lintasan disusun secara vertikal menggunakan VMSSA dimana L = 103 menghasilkan nilai (Mean Absolute Percentage Error MAPE) sebesar 1,89853% untuk harga pembukaan dan 1,832742% untuk harga penutupan. Dengan nilai MAPE di bawah 10%, model peramalan ini tergolong sangat akurat. Hasil prediksi menunjukkan nilai tertinggi harga pembukaan dan penutupan masing-masing sebesar Rp.9487,840 dan Rp.9492,544, sedangkan nilai terendah untuk harga pembukaan sebesar Rp.8762,539 dan harga penutupan sebesar Rp.8791,315.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Azzahra, Farafina Masayufarafinamasayu@gmail.com09020221027
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorIntan, Putroue Keumalaputroue@uinsa.ac.id0728058802
Thesis advisorUtami, Wika Dianitawikadianita@uinsa.ac.id2010069201
Subjects: Matematika
Keywords: Peramalan; saham; MSSA; BBCA; VMSSA
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Studi Matematika
Depositing User: Farafina Masayu Azzahra
Date Deposited: 14 Jul 2025 06:35
Last Modified: 14 Jul 2025 06:35
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/82523

Actions (login required)

View Item View Item