Tinjauan event study atas volatilitas pasar, abnormal return dan volume perdagangan saham saat pra dan pasca pemilu 2024

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abdillah, Nashiruddin (2025) Tinjauan event study atas volatilitas pasar, abnormal return dan volume perdagangan saham saat pra dan pasca pemilu 2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Nashiruddin Abdillah_08040321097.pdf Download (2MB)
	Text Nashiruddin Abdillah_08040321097_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 21 February 2028. Download (2MB)

Abstract

Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu kejadian atau pengumuman tertentu dapat berdampak pada harga saham perusahaan atau bahkan seluruh pasar. Dengan mengamati perubahan harga saham sebelum, selama, dan setelah suatu peristiwa, investor dan analis dapat mengukur dampaknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Volatilitas harga saham, abnormal return, dan volume perdagangan saham pra dan pasca pemilu 2024 pada indeks IHSG dan indeks LQ-45. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih perlakuan dari satu atau beberapa variabel. Sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahan yang termasuk pada indeks IHSG dan perusahan yang termasuk pada indeks LQ-45, yang diperoleh melalui metode Sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Volatilitas harga pasar, abnormal return, dan volume perdagangan saham tidak terdapat perbedaan secara signifikan pra dan pasca pemilu 2024 baik pada indeks IHSG maupun Indeks LQ-45. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperluas cakupan variabel yang dianalisis, seperti sentimen investor, tingkat partisipasi pemodal asing, atau pengaruh kebijakan pemerintah yang diumumkan setelah pemilu. Hal ini memungkinkan memperluas wawasan mengenai faktor lain yang memengaruhi pasar saham selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Abdillah, Nashiruddin nashiruddinabdillah@gmail.com 08040321097
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Setiawati, Riska Ayu riska.ayu@uinsby.ac.id --
Subjects:	Bursa Saham Keuangan > Keuangan - Manajemen Manajemen
Keywords:	Event study; volatilitas pasar; abnormal return; volume perdagangan saham
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen
Depositing User:	Nashiruddin Abdillah
Date Deposited:	21 Feb 2025 05:56
Last Modified:	21 Feb 2025 05:56
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/77977

Actions (login required)

View Item